Что такое стохастик? Формула расчета и как использовать Stoch в транзакциях

By Сокол 11 | Технический анализ

Что такое стохастик

В сегодняшней статье я представлю вам чрезвычайно мощный индикатор, который можно использовать для поиска точек входа в ордера на покупку и продажу в разные периоды времени. Это Стохастик или Стох для краткости.

Вскоре мы начнем изучать этот индикатор.

Стох (Стохастик)

определять

Стохастик - это осциллятор, разработанный Джорджем Лейном, талантливым техническим аналитиком в 1950-х годах.

Стох используется для определения хорошей цены для покупки и продажи или для определения тренда цены при входе в область перекупленности и перепроданности.

формула

Общая формула расчета Стоха объясняется так:

% K = SMA [100 x [Закрыть (k) - Самый низкий (k)] / [Самый высокий (k) - Самый низкий (k)], SmoothK]

В нем:

  • % D = SMA (% K, период D)
  • PeriodD - это параметр для сглаживания.
  • k - цикл, применяемый для расчета и сглаживания.
Смысл

Вы можете понимать простой% K как отношение между соотношением цены закрытия и диапазоном цен максимума и минимума, и% D как среднюю линию% D.

% K выше% D, что означает, что цена, как правило, выше средней, поэтому она будет иметь тенденцию к росту, и мы можем войти в ордер на покупку и наоборот.

Согласно приведенной выше формуле,% K и% D будут в диапазоне от 0 до 100. Tradingview тогда они носят эти числа как 14, 3, 3. Области перекупленности и перепроданности равны 80 и 20 соответственно.

Как использовать Stoch в транзакциях

Стох-сигналы часто используются в двух вещах: во-первых, для определения ценовых трендов в течение определенного периода времени. Другой - определить подходящую торговую точку.

Оба моих приложения Stoch будут представлены в нижней части статьи.

Используйте Stoch для определения ценовых трендов

Самый простой способ определить тренд цен с помощью Stoch - это обратить внимание на позиции% K и% D.

Если% K выше% D и выше, это восходящий тренд. И наоборот, если% K ниже% D и ниже, это нисходящий тренд.

Пример 1:

Диаграмма братьев и сестер ниже.

Совет для вас: когда% K включен и удален от% D, цена имеет тенденцию к росту, и наоборот.

Если Stoch непрерывно сокращается вверх и вниз, это неясная тенденция, боковая цена или колебание Шопи.

Торговые сигналы поступают от пересечения% K и% D

Способ торговли через Stoch также прост:% K сокращает% D вверх, вы покупаете,% K сокращает% D, вы продаете.

Торговля таким образом верна во многих таймфреймах от маленьких таймфреймов M5, M15, H1 ... до больших таймфреймов H4, D1 ...

Пример 2:

Вы смотрите на диаграмму H4 BTC / USDT.

В области цены A% K пересек% D и имеет тенденцию к росту, поэтому вы должны рассмотреть возможность покупки.

В ценовой зоне B% K снизил% D и снизил, так что вы можете рассмотреть возможность продажи. Подобные истории в регионах C и D.

Примечание:

Как вы также можете видеть на графике, когда цены находятся в тренде, торговля с помощью Stoch проста и работает довольно хорошо. Но когда цены колеблются в сторону или Шопи, Стох подает много ложных сигналов.

Кроме того, правильное понимание областей перекупленности и перепроданности в инструменте Stoch, в Tradingview они по умолчанию соответствуют областям перекупленности и перепроданности, равным 80 и 20 соответственно.

Но смысл не в том, что «в зоне перепроданности уже слишком много продавцов, поэтому вы должны покупать, или в зоне перекупленности уже слишком много покупателей, поэтому вы должны продавать».

Лучшая интерпретация областей перекупленности и перепроданности Стоха состоит в том, что «когда% K входит в зону перекупленности или перепроданности, это не означает, что цена была перекуплена или перепродана. Это означает, что цена вошла в сильный импульс, если цена идет вверх, она, вероятно, будет очень сильно расти, если цена идет вниз, она может пойти еще глубже ».

Торговля по сигналам дивергенции Стоха

Как и другие известные индикаторы, сигнал дивергенции является одним из сигналов высокого выигрыша Стоха.

Признаки: часто расхождения

Нормальная дивергенция в Стохе - это феномен цен, создающих новые максимумы, но% K создает более низкий пик, или цены создают новый минимум, а% K создает высокий минимум.

Смысл:

Расхождения часто используются, чтобы предсказать изменение тренда.

Пример 3:

Вы смотрите на Atom / BTC Chart.

Это одна из типичных настроек для торговли по обычному сигналу Stoch.

Цена создает новый пик выше, чем старый пик, но% K создает более низкий пик, чем старый пик.

После того, как индикатор создал пик, вы наблюдали еще 1-2 свечи позже. Если свеча с наивысшей ценой не превышает старый пик, вы можете ввести ордер на продажу.

Торговля под скрытым сигналом дивергенции Стоха

Скрытые признаки дивергенции:

Скрытые или закрытые расхождения - это явление, когда цена создала новый пик ниже старого, новое дно выше старого, но% K создает новый пик выше старого, а новое дно ниже старого.

Смысл:

Скрытые расхождения часто используются для прогнозирования продолжения предыдущего тренда.

Пример 4:

Вы продолжаете наблюдать график ATOM / BTC, что довольно удивительно, если график Atom нарисован для торговли с признаками дивергенции с множеством красивых торговых сигналов.

Как и в теории, цена создала более высокое дно, а% K - больше. После красной свечи с волчок,% K создает дно, вы можете подождать 1-2 зеленые свечи, чтобы подтвердить.

Если самая низкая цена из следующих 2 свечей не пересекает вершину, созданную предыдущим деревом Spinning Top, вы можете ввести команду Buy со стоп-лоссом на старом дне.

резюме

Я суммирую расхождения, которые часто возникают и с возможностями ценового действия.

Таким образом, с помощью индикатора Stochastic вы можете определить тренд цены благодаря: Первое - это позиция% K по сравнению с% D. Второй торгует с сигналами, исходящими от пересечения% K и% D (сократить, купить, сократить продать). Третий торгуется на расходящихся сигналах.

Надеемся, что статья принесет вам полезные знания при торговле!

Сокол 11

Искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные и блокчейн - четыре столпа текущего развития технологий.