Konomi Oracle sắp ra mắt: Cung cấp dữ liệu giá chính xác và kịp thời

Konomi Oracle được thiết kế để có khả năng cung cấp dữ liệu giá của từng đồng coin và token một cách chính xác nhất. Dưới đây là bản nghiên cứu về tiềm năng của Konomi Oracle trước khi ra mắt.

Tóm tắt nghiên cứu về Konomi Oracle

Nghiên cứu tập trung vào bốn đồng BTC, ETH, DOT và SOL để phân tích xem với khả năng hiện tại của mình, Konomi Oracle có thể phản ánh sự biến động giá một cách chính xác và kịp thời không. 

Về mặt nguồn dữ liệu, chúng tôi đã chọn nguồn dữ liệu đáng tin cậy tính theo giờ trong vòng 3 tháng trở lại đây của bốn đồng này, và tổng cộng thu được 129,285 * 4 bộ dữ liệu. 

Về mặt thử nghiệm, chúng tôi tiến hành phân tích Aggregation Time và Time Frequency giữa các Feed của từng đồng. Trong đó:

• Aggregation Time: Tổng hợp tất cả các điểm dữ liệu từ một nguồn duy nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Time Frequency: Tần suất thời gian.
• Feed: Dữ liệu cập nhật từ nguồn dữ liệu.

Để đảm bảo độ chắc chắn của kết quả, chúng tôi đã giảm Aggregation Time xuống 30 phút và kết quả cho thấy độ chính xác của giá không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Tìm hiểu thêm: Konomi là gì? Tìm hiểu về KONO Token

Nguồn dữ liệu

Trong thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng dữ liệu phút từ ngày 21/6/2021 - 18/9/2021 của Coinbase, CoinGecko, Uniswap và các nguồn dữ liệu khác. Thông tin dữ liệu bao gồm: thời gian, giá cao nhất trong một phút, giá thấp nhất trong một phút, giá khởi điểm, giá kết thúc và khối lượng giao dịch. 

Phương pháp nghiên cứu

Thuật toán cơ bản của Konomi Oracle là giá trung bình theo thời gian (TWAP). TWAP có hai biến chính: Total-Time Period (Tổng thời gian) và Time Frequency giữa các Feed. Mục đích của thử nghiệm là xác định các giá trị tối ưu của hai biến chính này dựa trên các kết quả thực nghiệm.

Công thức cơ bản để tính TWAP của Konomi Oracle là:

TWAP = (PriceCumulative2 - PriceCumulative) / (TimeStamp2 - Timestamp1）

Trong đó: 

• PriceCumulative là Giá tích lũy.
• TimeStamp là dấu thời gian.

Nghiên cứu I: Ảnh hưởng của Aggregation Time đến độ chính xác của giá

Theo thuật toán TWAP, có thể thấy Aggregation Time giảm sẽ giúp việc báo giá (quotation) chính xác hơn. Tuy nhiên, Aggregation Time cực ngắn sẽ làm tăng chi phí vận hành, và hiệu suất của các Public Chain hiện tại cũng không thể hỗ trợ tần suất Aggregation quá cao. Do đó trong thử nghiệm này, chúng tôi đã chọn Aggregation Time lần lượt là 60 phút, 720 phút và 1,440 phút.

Hình 2 cho thấy kết quả của đồng SOL tại các Aggregation Time khác nhau. Trong đó: 

• Đường màu xanh lam là giá tiêu chuẩn thu được từ Coinbase.
• Đường màu vàng là Aggregation Time 60 phút.
• Đường màu xanh lá là Aggregation Time 720 phút.
• Đường màu đỏ là Aggregation Time 1,400 phút. 

Lý do chúng tôi chọn SOL là vì so với những đồng khác, trong thời gian thử nghiệm SOL có độ biến động cao nhất và mang tính đại diện hơn. 

Kết quả thử nghiệm phù hợp với dự đoán của chúng tôi rằng Aggregation Time ngắn hơn có thể làm tăng đáng kể độ chính xác của giá. 

Vì thị trường Crypto có sự biến động cao nên Aggregation Time 720 phút và 1400 phút không phản ánh chính xác dữ liệu giá khi thị trường biến động mạnh. Với Aggregation Time 60 phút, sai số tối đa là 5% và dựa trên thuật toán sai số có thể tự động giảm trong khoảng thời gian ngắn.

Hình 2: So sánh Aggregation Time của SOL trong 60 phút, 720 phút và 1440 phút

Trong thử nghiệm tiếp theo, chúng tôi đã rút ngắn Aggregation Time xuống hơn nữa. Với cùng Time Frequency giữa các Feed, chúng tôi so sánh hiệu suất của các Aggregation Time khác nhau trong cùng một đồng.

Hình 3: So sánh Aggregation Time của SOL trong 60 phút, 30 phút và 10 phút

Trong Hình 3: 

• Đường màu xanh lam thể hiện giá tiêu chuẩn do Coinbase cung cấp.
• Đường màu vàng thể hiện giá Aggregation 10 phút.
• Đường màu xanh lục thể hiện giá Aggregation 30 phút.
• Đường màu đỏ thể hiện giá Aggregation 60 phút. 

Như chúng ta có thể thấy:

• Giá Aggregation 10 phút gần với giá thực nhất, nhưng giá Aggregation 10 phút vừa đắt vừa kém ổn định hơn. 
• Độ chính xác của giá Aggregation 30 phút cao hơn 60 phút nhưng thấp hơn 10 phút, tuy nhiên, vào những thời điểm thị trường biến động mạnh, giá Aggregation sẽ cao hơn. 
• Giá Aggregation 60 phút là kém chính xác nhất, nhưng trong những tình huống thị trường biến động dữ dội nhất, chênh lệch giá có thể được giữ ở 3% so với giá tiêu chuẩn và chi phí vận hành cũng sẽ giảm đáng kể. 
• Quan trọng hơn, Aggregation 60 phút sẽ giúp sự biến động giá trở nên mượt mà hơn, giảm khả năng kẻ xấu tấn công mạng lưới và kẻ tấn công cũng phải trả giá đắt hơn.  

Nghiên cứu II: Gia tăng Time Frequency giữa các Feed có cải thiện độ chính xác của Oracle hay không?

Trong nghiên cứu thứ hai, chúng tôi giữ nguyên Aggregation Time để xem việc giảm Time Frequency giữa các Feed có giúp cải thiện đáng kể độ chính xác về giá của Oracle hay không. 

Kết quả thu được trên bốn đồng BTC, ETH, DOT và SOL là như nhau. Thay đổi về Time Frequency giữa các Feed không có tác động đáng kể đến độ chính xác của giá. 

Sử dụng SOL làm ví dụ (Hình 4), chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa giá dự đoán và giá tiêu chuẩn không thay đổi khi Time Frequency giữa các Feed thay đổi trong cùng một Aggregation Time. 

Vì vậy, chúng ta có thể giả định rằng việc tăng Time Frequency giữa các Feed trong cùng một Aggregation Time không cải thiện độ chính xác của giá trong Oracle.

Hình 4: Tác động đến giá dựa vào Time Frequency khác nhau giữa Feed của đồng SOL

Kết luận

Qua các nghiên cứu, chúng tôi kết luận rằng:

• Aggregation Time ngắn hơn có thể cải thiện độ chính xác của giá.
• Aggregation Time 60 phút có thể cải thiện sự ổn định của giá khoảng 3% so với 10 phút.
• Xem xét chi phí vận hành và các yếu tố khác, chúng tôi quyết định đặt Aggregation Time của Konomi Oracle cho các đồng coin và token thông thường là 60 phút.
• Sự thay đổi về Time Frequency giữa các Feed không ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác của giá sau trong một Aggregation Time cố định.

Tham khảo:  Oracle Airdrop cùng Konomi x Coin98 Wallet - 2,000 KONO