Stochastic là gì? Công thức tính và cách sử dụng Stoch trong giao dịch

By VP | Phân Tích Kỹ Thuật

Stochastic là gì

Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một Indicator vô cùng lợi hại, có thể dùng để tìm điểm vào lệnh mua bán ở nhiều khung thời gian khác nhau. Đó là Stochastic hay viết tắt là Stoch.

Không dài dòng nữa chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về Indicator này nào.

Stoch (Stochastic)

Định nghĩa

Stochastic là một loại chỉ báo dao động (oscillator) được phát triển bởi George Lane, một nhà phân tích kỹ thuật tài năng vào những năm 1950.

Stoch được dùng để xác định vùng giá tốt để mua và bán hoặc xác định xu hướng của giá khi đi vào vùng quá mua và quá bán.

Công thức

Công thức tính toán tổng quát của Stoch được diễn dãi là:

%K =  SMA[100 x [ Close(k) - Lowest(k) ] / [ Highest(k) - Lowest(k) ] , SmoothK]

Trong đó:

  • %D = SMA (% K, periodD)
  • PeriodD là tham số để làm mượt.
  • k là chu kỳ được áp dụng để tính toán và làm mượt.
Ý nghĩa

Anh em có thể hiểu đơn giản, %K như mối liên hệ giữa tỷ lệ giá đóng cửa và khoảng giá cao và thấp, còn %D như là đường trung bình của %D.

%K nằm trên %D nghĩa là giá có xu hướng cao hơn mức trung bình nên sẽ có xu hướng tăng và chúng ta có thể vào lệnh Buy và ngược lại.

Theo công thức trên thì %K và %D sẽ giao động từ 0 đến 100. Ở Tradingview thì họ mặc địch các con số này là 14, 3, 3. Vùng quá mua, quá bán lần lượt là 80 và 20.

Cách sử dụng Stoch trong giao dịch

Các tín hiệu giao dịch với Stoch thường được dùng trong hai thứ: Một là xác định xu hướng của giá trong một khung thời gian nhất định. Hai là xác định điểm mua bán thích hợp.

Cả hai ứng dụng trên của Stoch mình sẽ lần lượt chia sẽ ở những phần dưới của bài viết.

Dùng Stoch để xác định xu hướng của giá

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng của giá với Stoch đó là chú ý vị trí của %K và %D.

Nếu %K nằm trên %D và hướng lên, đó là một xu hướng tăng. Và ngược lại, nếu %K nằm dưới %D và hướng xuống đó là một xu hướng giảm.

VD 1:

Anh em chú Chart dưới đây.

Một mẹo nhỏ cho anh em là khi %K nằm trên và cách xa %D thì giá có xu hướng tăng và ngược lại.

Nếu mà Stoch cắt lên, cắt xuống liên tục thì nó là một xu hướng không rõ ràng, giá đang Sideway hoặc dao động Chopy.

Tín hiệu giao dịch đến từ sự giao cắt của %K và %D

Cách giao dịch với Stoch cũng đơn giản, %K cắt lên trên %D hướng lên thì anh em mua vào, %K cắt xuống %D hướng xuống thì anh em bán ra.

Giao dịch theo cách này đúng ở nhiều khung thời gian từ khung thời gian nhỏ M5, M15, H1... đến khung thời gian lớn H4, D1...

VD 2:

Anh em quan sát Chart H4 của BTC/USDT.

Ở vùng giá A, %K đã cắt lên %D và có xu hướng hướng lên nên anh em cân nhắc mua vào.

Ở vùng giá B thì %K đã cắt xuống phần %D và hướng xuống nên anh em có thể cân nhắc bán ra. Câu chuyện tương tự ở vùng C và D.

Lưu ý:

Như anh em cũng thấy trên Chart là khi giá có xu hướng thì việc giao dịch với Stoch rất dễ dàng và đem lại hiệu quả khá tốt. Nhưng khi giá dao động Sideway hoặc Chopy thì Stoch cho ra tín hiệu sai rất nhiều.

Ngoài ra, việc hiểu đúng vùng quá mua và vùng quá bán ở công cụ Stoch, ở Tradingview họ mặc định vùng quá mua và quá bán lần lượt là 80 và 20.

Nhưng ý nghĩa của nó không phải là kiểu “ở vùng quá bán đã có quá nhiều người bán rồi nên anh em nên mua hay ở vùng quá mua đã có quá nhiều người mua rồi nên anh em nên bán”.

Cách hiểu đúng hơn cho vùng quá mua và quá bán của Stoch là “khi %K đi vào vùng quá mua hay quá bán nó không có nghĩa là giá đã quá mua hay quá bán. Nó có nghĩa là giá đã đi vào đà giá mạnh, nếu giá đi lên có khả năng nó sẽ còn đi lên rất mạnh nữa, nếu giá đi xuống nó có khả năng còn đi xuống sâu hơn nữa”.

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ thường của Stoch

Như các indicator nổi tiếng khác, tín hiệu phân kỳ là một trong những tín hiệu giao dịch có phần thắng khá cao của công cụ Stoch.

Dấu hiệu: Phân kỳ thường

Phân kỳ thường ở Stoch là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng %K thì tạo đỉnh thấp hơn, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng %K thì tạo đáy cao.

Ý nghĩa:

Phân kỳ thường thường được dùng để dự đoán một sự đảo chiều xu hướng.

VD 3:

Anh em quan sát Chart của Atom/BTC.

Đây là một trong những Setup điển hình cho việc giao dịch theo tín hiệu phân kỳ thường của Stoch.

Giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng %K lại tạo đỉnh thấp hơn đỉnh cũ.

Sau khi Indicator tạo đỉnh anh em quan sát thêm 1 đến 2 cây nến sau đó. Nếu nến có mức giá cao nhất không vượt đỉnh cũ thì anh em có thể vào một lệnh Sell.

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ ẩn của Stoch

Dấu hiệu phân kỳ ẩn:

Phân kỳ ẩn hay phân kỳ kín là hiện tượng giá tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ nhưng %K tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Ý nghĩa:

Phân kỳ ẩn thường được dùng để dự đoán một sự tiếp diễn xu hướng trước đó.

VD 4:

Anh em lại tiếp tục quan sát chart của ATOM/BTC, điều khá ngạc nhiên là chart Atom như vẽ ra cho giao dịch với dấu hiệu phân kỳ với rất nhiều tín hiệu giao dịch đẹp.

Giống như lý thuyết, giá tạo đáy cao hơn trong khi %K tạo đáy cơn hơn. Sau cây nến đỏ Spinning Top thì %K tạo đáy, anh em có thể chờ 1 đến 2 cây nến xanh để xác nhận. 

Nếu giá thấp nhất của 2 cây nến sau đó không vượt qua đỉnh tạo bởi cây nên Spinning Top trước đó thì anh em có thể vào lệnh Buy với Stoploss ở dưới đáy cũ.

Tổng kết

Mình tổng kết lại các trường hợp phân kỳ thường xảy ra và cùng với các khả năng của hành động giá.

Tóm lại với Indicator Stochastic anh em có thể xác định trend của giá nhờ vào: Thứ nhất là vị trí của %K so với %D. Thứ hai là giao dịch với tín hiệu đến từ sự giao cắt của của %K và %D (cắt lên thì mua, cắt xuống thì bán). Thứ 3 là giao dịch theo tín hiệu phân kỳ.

Hy vọng bài viết đem lại kiến thức hữu ích cho anh em khi Trading!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of